自動売買ソフトの評価方法 [評価]
自動売買ソフトの評価はバックテストとフォワードテストで行います。まず、バックテストで評価を行いながら売買ルールを構築するのですが、一般的にはその作業に膨大な手間と時間がかかります。
自動売買ソフトの販売サイトには、必ずバックテストデータに基づく評価の記載があるはずです。もし、それが見当たらなければ、購入を見送った方がよいかもしれません。なぜなら、販売者が必ず持っているはずの情報なのに、それを示していないのは、“何か問題がある”と考えられるからです。
しかし、バックテスト結果だけでは安心できません。バックテストによって売買ルールを決めた後の実売買（フォーワードテスト）でも、ちゃんと良い運用成績が出ているかどうかを確認しておきたいところです。
最近の自動売買ソフトの販売サイトを見ると、実売買の結果を記載してあるものも増えてきました。中には、リアルタイムで更新しているサイトもあります。
バックテストやフォワードテストの結果を評価するときには、注意してみるべきポイントがあります。
● テスト期間
“テスト期間は短くても大丈夫”という人もいますが、やはり、いろいろな相場局面を含んでいた方が安心できます。できれば、バックテストは10年以上、フォワードテストは２年以上あるとよいですね。
● プロフィットファクター（PF）
勝ちトレードの利益総額を負けトレードの損失総額で割った値がプロフィットファクターです。プロフィットファクターは1.5以上欲しいところですが、高ければよいとも限りません。
プロフィットファクターが3.0以上になってくると、過去のデータに最適化しすぎている疑いが大きくなってきます。いわゆる、カーブフィッティングの状態で、そのような自動売買ソフトは実運用で機能しません。フォワードテストの結果が重要なのは、カーブフィティングの有無を評価するためです。
● ドローダウン
自動売買ソフトでも、売買を続けるのか止めるのかは人間が判断します。ドローダウンが大きいと、精神的に耐えられずに自動売買を停止してしまいます。その意味で、ドローダウンは重要なのです。
一般的には、ドローダウンは20%未満が望ましく、10%未満なら優秀な成績であると考えられます。
初心者が気にする“勝率”は、さほど重要ではありません。勝率が高いから儲かるとも限りませんし、トレードのスタイルによっても大分違うからです。例えば、スキャルピングの自動売買ソフトでは、一般に、勝率が高くなる傾向があります。
